陈平:经济数学为何如此落伍却自封社会科学之王?
发布人:   发布时间:2018-12-17   浏览次数:


我在没有研究经济混沌之前,读经济学著作深感思想深刻,但是方法落后。1984年普里戈金的学生和同事尼克利斯夫妇从岩芯数据中提炼出气象混沌(奇怪吸引子)的证据后,普里戈金感到大为惊奇。他不但接受郝柏林对布鲁塞尔子模型的三维混沌的计算机数值解,而且立即叫我放下即将答辩的劳动分工的演化动力学模型,马上寻找有无经济混沌的证据[1]。可见,理论物理学家的灵感之源,不是来自先验的哲学信念,而是经验观察的证据。在爱因斯坦和波尔关于量子力学波动解释的决定论与概率论之争后,物理学家得到了一个严肃的教训:只要发现和原有理念矛盾的经验事实,科学的态度不是为原有假设辩护,而是立即探讨相反的假设。


经济学家的文化却和物理学相反,大量相互矛盾的事实导致相互对立的学派,学派之争犹如宗教之争。连引入数理模型和计量分析的数理经济学和计量经济学也具有鲜明的意识形态色彩。


普里戈金给我讲过一个故事。他是好奇心很强的人,任何学科的成果都会感兴趣。他有一次碰见诺奖经济学家,也就是和阿罗一起发展一般均衡模型的德布鲁(G. Bebreu),就好奇地问他研究什么问题。得知他研究一般均衡后,普里戈金就问他有什么用处?任何物理学家碰到这个问题,都会借机宣传自己理论的应用前景,即使黑洞这样离人类生活遥远的霍金,也要关心地球以外的事情,准备在人类的错误毁灭地球之前,在星际空间找到新的生命家园。不料,德布鲁却对普里戈金的问题非常生气。他回答说:“这个理论非常美妙,这就够了。”他不提任何应用的实例,这让普里戈金大为惊奇。所以,普里戈金坚持我的任何理论猜想,都必须有经验证据。


我从1984年起研究经济学,不是从教科书开始,而是直接从收集分析经济数据的时间序列开始。我立马就发现经济学理论、经济学模型、计量分析手段和经验数据分析之间存在巨大鸿沟。经济学自誉为社会科学的王冠,因为用的数学模型最多,分析数据也最多。经济学号称可以和物理学相媲美。不用数学的奥地利学派,包括哈耶克、熊彼特、演化经济学、老制度经济学以及只用简单代数的马克思,都主要依靠历史和哲学的方法来批评古典和新古典经济学。但是他们的学生只要不用新古典的数学模型,就是“非科学”的经济学,在美国的经济系、管理系,就都没有发展空间。欧洲、日本、澳大利亚还包容一点,但这也是被边缘化的,这些学生发表文章,找教职,找工作都很难。但是,经济学家中除了少数几位,如丁伯根(Tinbergen)有物理学训练,其他多是应用数学家和统计学家,不了解物理学的基础知识。在经济学界如如雷贯耳的理论,如果有物理学的常识,立马就知道这是荒唐的理论。因为新古典经济学的基本目的是为市场经济的不稳定性和非均衡发展辩护,但是却没有开出任何治病的处方。美国新学院大学的马克思主义经济学家邓肯·弗里(Duncan Foley)数学很好,哲学功底也很强,被圣塔菲研究所和索罗斯的新思维研究会聘为顾问。他对主流经济学的评价是“理论神学”[2],非常深刻!


我给大家分享我作为物理学家观察到的新古典经济学造成的“七大困惑”


1、离散时间的差分方程排斥连续时间的微分方程,号称先进的经济数学还处在牛顿以前的时代。


我发现经济混沌,只能用延时微分方程(又叫差分-微分方程)描写,不能用差分方程描写。[3]因为差分方程的时间单位是固定不变的,比如生态学家最早在逻辑映射(Logistic map)差分方程中发现它只能产生“白混沌”,就是它的傅里叶频谱是接近水平的横线,和白噪声类似。但是洛伦茨模型(Lorenz)或罗斯勒模型(R?ssler)是微分方程产生的“色混沌”,用频谱分析,就会看到在类似噪声的背景上出现了分频的尖峰。和线性谐振子的垂直尖峰不同,色混沌的尖峰比较胖,特征频率有一定的变动范围。这是“生物钟”的特点。比如你的心脏跳动可能每分钟在50-110之间变化,但不会固定在一个每分钟80跳的平均脉搏频率上,那只有机械钟才有可能。所以中医号脉可以诊断西医只数频率看不到的病理。这是机械钟和生物钟的本质差别。


为什么经济学家不用微分方程呢?诺奖经济学家、计量经济学的大家格兰杰(Clive Granger) 给了我一个没有物理学常识的理由。他说,“经济学数据都是离散的,比如:年度,季度,月度,每日数据,都是离散的,当然要用差分方程”。[4]我说物理学用微分方程是动力学规律,应当和测量的单位或精度无关。不能说我实验精度提高了,牛顿方程就要改写了。我在他的办公室讨论了一个下午,但是他依然无法理解,坚持他对经济混沌的质疑。


我的道理很简单,因为整整一代经济学家的经济数学训练都太落伍了。现在金融的高频数据可以到以分或秒为单位,如果用差分方程,动力学误差就大到几个量级了。举个经济混沌理论的例子。如果数值解的误差要求是百分之一,那么1维(单变量)的延时微分方程的数值解至少要展开为100维的常微分方程。每个常微分方程要展开为100维的差分方程。化成代数矩阵就得解(100x100=10000) 1万维的计算量。计量经济学家如果把1维延时微分方程简化为1维差分方程,就只有貌似白噪声的白混沌解,其分维小于1;不可能得到分维大于1的色混沌解,后者有清楚的主频率,但是频率宽度不是垂直线的谐振钟,而是有频率宽度的“生物钟”。 两类动力学方程的形式类似,但是性质大异。如果计量经济学家只许用差分方程和代数矩阵,就不可能进入金融数学这样的“火箭科学”。


美国主流计量经济学方法论的落伍,令人难以置信。原因是美国的经济科学是垄断竞争,不是开放竞争。芝加哥大学和加州大学圣地亚哥分校毕业的博士,几乎垄断了美国计量经济学杂志的审稿权。格兰杰认为工程和医学广泛使用的频谱分析对经济学无用[5],他的学生们就干脆在他们主持的计量经济学刊物中排除频谱分析方法的研究 ,只有国际会议可以突破主流话语发表经济数据的频谱分析。但是杂志排名又把新建的边缘科学杂志,如《非线性计量经济学》边缘化。国内照搬美国经济学杂志的排名,进一步把自己的创新成果排除在主流大学之外。


后来美国研究经济周期的权威扎诺维奇(Victor Zarnowicz) 在1993年专程来得克萨斯大学访问普里戈金中心之后,邀请我去芝加哥大学商学院讲我的经济混沌研究。出席讲座的芝加哥大学计量经济学家非常困惑,不明白我研究经济动力学机制,为什么不用回归分析?


我的回答是决定论混沌如果存在,说明对应的动力学系统是不可积系统,没有解析解,当然不能做回归分析。他们还是不懂。我说,“物理学早期也用回归分析,例如发现欧姆定律,你可以固定电阻,变动电压,然后测出相应电流,把实验点回归,得到线性的比例关系。但是麦克斯韦提出电磁场方程,量子力学提出波动方程,是依据实验的理论推导,不可能用经验数据回归发现方程系数,因为你不知道你假设的线性方程是否存在”。结果我猜他们听懂了,也难以接受,因为这等于放弃他们的饭碗。


采用固定时间单位的计量经济学分析的一个困惑,就是国内因为采用美国主流的经济学教科书而大名鼎鼎的哈佛大学教授曼昆,他做过一个所谓“单位根(unit root)”的研究。单位根的意思是线性随机过程的特征根是单位圆。差分方程的解如果落在圆内,就是衰减震荡的随机游走;如果在圆外,就是发散震荡的随机游走。那如何解释市场不停震荡,又持续存在呢?就只能走钢丝,解只能在单位圆上变动,不能进去也不能出来。这在生命世界是不可能的,因为参数变化一定在2维空间有个范围, 才能有系统的动力学稳定性。曼昆宣布从宏观季度数据中做回归分析,证明存在单位根。但是别人用月度数据分析,单位根就不存在了。因为年度数据的AR(1) 模型,用月度数据就成为AR(n)模型,没有理由要求n=1, 通常回归得到的n在2到12之间都有可能。真实的经济动力学其实没有单位根,因为这样的震荡是不可能持续的。这也是弗里希线性振子模型不可能用噪声冲击维持的原因。[6]但是,只学数学不学物理的经济学家不能理解。倒是学过电机工程的经济控制论和系统工程学家一听就懂。


2、美妙的微观经济学“一般均衡模型”是违背牛顿力学和相对论的超距作用。


微观经济学假设不同商品的价格均衡可以自动存在,不需要时间调整。比如各产业都用能源。能源最方便的是石油。油价涨跌很快,但是用石油生产的化肥、农药如果价格跟着变,实行大规模生产的农场就可能生产过剩,卖不出去,因为生产成本如果高于销售价格,就会破产。微观经济学大谈一般均衡,从来不提价格变动的幅度多大是均衡,多大是非均衡?也不考虑从非均衡到均衡,需要多长时间?因为微观经济学的框架是静态模型,宏观随机动态一般均衡模型的代际长度,至少是20年,如何能描写几个月到几年的经济周期?


结果,市场贷款利率如果变动几个百分点,企业的现金流就会产生危机,因为企业的利润率也就百分之几到几十。如果价格变动率高于利润率,好企业也会倒闭。美国投机资本操纵的油价、玉米价等大宗商品的价格,真实需求变动几个百分点,国际期货市场将变动百分之几十甚至一倍多。大批企业倒闭的原因,究竟是金融市场过度变动,还是微观企业非理性投资导致的生产过剩呢?[7]


阿罗-德布鲁一般均衡模型是静态的,假设产品寿命无穷长,市场调整不需要时间。这相当于牛顿方程的相互作用的传播速度无穷大,显然是违背相对论的,因为最大速度是光速。物理学家用几十个人造卫星定位(GPS),用的是牛顿力学加相对论的修正。经济学呢?只有超距作用的乌托邦。也就是说:中东市场战争造成的油价波动,中国的生产企业可以立马调节,没有时间延迟。现实呢?哈佛大学经济学家指导下的休克疗法,苏东市场从自由化放开以后的大起大落,到稳定缓慢增长,需要短则几年(如波兰)、长则二十年以上(如乌克兰)的时间,能够瞬间调节的市场,哪来无穷大速度的超距作用?


3、新古典经济学的价格决定论,等价于物理学最简单的标量场论。


新古典经济学的微观、宏观、金融、制度经济学,本质上是价格万能论。物理学叫“标量场”理论(只有一个独立变量)。典型的例子是牛顿的引力场,决定两个粒子间相互作用强度的只有一个变量——即粒子间的距离。它是时间和空间的函数,所以是个“场”,粒子间距离是1维时间和3维空间的函数分布。但是电磁场就是“矢量场”,电场、磁场都有三个分量,解电磁场的偏微分方程最少有六个分量。如果做天气预报,还要加热力学的状态方程,所以天气预报需要超级计算机,和控制弹道导弹、巡航导弹、发射人造卫星一样,要解大型的系统偏微分方程组。爱因斯坦建立相对论,引力场从标量变为四维时空的张量场,有16个分量,才需要霍金这样的数学天才来加入黑洞研究。如果解计量经济学问题,哪里需要理论物理学家?静态的统计学就够了。


本人在郝柏林之问下逼出来的延时微分方程[8],比微分方程组还要复杂,和神经元方程类似。经济问题涉及许多变量。宏观政策不仅要考虑国内的人口、天灾、资源、交通的约束,还要关注国际地缘政治的挑战,根本不存在自由贸易。在随时面临西方列强的封锁、禁运和制裁的条件下,怎么可能做到只用一个气象站(即统计局)照搬封闭均衡系统的加权平均就能指导不同地区不同生态条件的地方规划呢?中央统计局应当借鉴中央气象局的观测和建模方法,建立地区网和全球观测网的信息收集系统,再发展复杂系统方程的动态经济预测。


经济学的理论,因为价格没有空间分布和时间演化,所以只有一个点,号称均衡态,连场都谈不上,还要空谈价格机制?说给课堂上的学生听可以蒙混过关,说给马云那样的企业家听,如何决策,如何经营呢?


4、有效市场和理性预期的完全信息理论违背了量子力学的测不准关系。


有效市场理论宣称市场价格有完全信息。发动反凯恩斯革命的卢卡斯提出理性预期理论,说是老百姓可以完全预测政府干预的效果,知道政府在愚弄百姓,所以“上有政策,下有对策”,可以微观调控个体行为,对冲政府政策,使政府干预完全失灵。这理论高妙吧?它把号称具有数学优势的咸水经济学家(即诸如麻省理工学院、哈佛大学的经济学家,又称东岸经济学家)的凯恩斯派打的偃旗息鼓。[9]这真的有道理吗?[10]


在物理学家看来,经济学家的所谓信息,好像是不需要能量代价就可白捡来的。经济学家讲什么信息完全,信息对称,好像市场信息犹如标准字典,一查就知道答案。真正实战的人就知道,市场信息互相矛盾,虚假信息满天飞,分辨信息的相关性和噪声水平,是经济分析的矛盾焦点。因为商战也是“兵不厌诈”,不同经济指标如何比较,是经济学至今没有解决的问题。谁能根据市场价格的时间序列预测未来?搞技术分析的大投行都在比赛谁的计算机大、谁的情报多、数据多、计算机容量大、分析快,做计算机交易就比交易员喊价快得多。这是华尔街的常识。


可是这些经济学家从来不参与市场交易,才会想象市场有“完全信息”,政府和老百姓对着干,每个人都有无穷大、无穷快的计算机,消耗无穷大的能量,这可能吗?当然不可能。因为测不准关系告诉你,任何信息的传播都是用波做载体,例如声波、电磁波和光波。波动的测不准关系意味着信息传输必定会消耗能量。这意味满足经济学家的完全市场规则需要消耗无穷大能量,这显然是不可能做到的。所以,经济学只能有西蒙讲的“有界理性”(bounded rationality),没有什么完全理性(perfect rationality)。更不存在凯恩斯和奈特(Frank Knight)都讲过的在不可计算的不确定性的条件下,再幻想存在由封闭系统完全决定的“优化解”。经济决策和科学一样,只能试错,无法预测。否则还要战略家和企业家干什么?机会成本的比较只能计算已有的机会,不可能比较未来的机会。巴菲特这样的股神也错过互联网发展的机遇,当然他的投资也就避免了互联网的泡沫。卢卡斯如果能预见到2008年的金融危机,就不会产生在危机前宣称存在能够消除通胀威胁的“大缓和”(great modernization)这类历史笑话了。


5、自由主义经济学家之所以提出“无摩擦力世界”,是因为他们不懂牛顿力学惯性运动和加速运动的区别。


以交易成本理论爆得大名的科斯,非常喜欢用物理学的无摩擦力世界,来描写理想市场,用增加交易成本做理由,来反对政府的市场监管。


他说过一个非常可笑的论据,说无摩擦力的世界,物体可以瞬间加速起飞。[11]他不知道在发射卫星到太空的过程中,加速需要消耗巨大能量。只有到了预定轨道做惯性运动,才不需要消耗能量。磁悬浮列车中间稳速运行,如果使用超导,只需消耗很少能量。但是列车启动、加速、减速、制动,都要消耗巨大能量。经济学的道理也一样。经济起飞需要投入大量基础建设和消耗大量能源、材料;经济衰退社会动乱,政府也要投入大量资源。包括建立食品、药品、环境、安全、质量等标准和监督,还有宏观金融的稳定机制,这些政府行为在执行过程中当然会增加交易成本,但是会提高社会福利。因为经济效益不等于社会效益和生态效益。这些看得见的手所做的工作,即中小企业或个体户无法承担的。这和父母照顾小孩的道理一样,不管不行,管太多也不行。判断政府行为是否适当的标准,不可能是交易成本的大小,而是社会效果的综合评价。这样基本的道理,任何工程师、医生、农民、企业家,和政府官员,一说就懂。你和主流经济学家说,比让基督徒改信伊斯兰教还难,更别说定量科学分析了。主流经济学家只会空谈交易成本,却从来不在案例分析中给出定量的分析。


如果你再学学普里戈金的耗散结构和自组织理论,任何生命都要靠持续不断的能量流,物质流,信息流维持,能量耗散的结果是排出废热,物理学的测量叫“熵”。而科斯理想的乌托邦市场没有摩擦力、不消耗能量,当然不散热。这里有生命吗?没有生命,还有市场吗?


一般均衡模型,是做微观个人和宏观的优化控制。有多少信息?要消耗多少预算?优化的误差是多少?调控趋于均衡的时差有多长?不回答工程师都要计算的具体问题,空手搓掌,大谈市场万能,好呀好呀,为什么自己不去开工厂,做投资试试?起码要计算多长时间收回投资吧!


我问过芝加哥大学我颇为尊敬的金融学家、提出金融学MM定理的诺贝尔奖获得者米勒(MertonMiller),我问他:“经济学家说均衡的测量标准是利润为零,那经济学家怎么可能赚钱呢?”他的回答太妙了:“你可以搭平台做顾问呀,让顾客们自己去交易,是赔是赚,都是自己情愿,输赢和你无关。你只需提成,或收交易费就可以了。”原来如此!怪不得实体经济越不好,赌场和金融市场越繁荣。借用美国一个描写金融游戏的电影标题:“用别人的钱赚钱”(Other People's Money)。彭德怀批评李德和博古的话是:“仔卖爷田不心疼”。如果投机的是借来的、或挪用的、集资来的是别人而非自己辛苦挣来的钱,无论什么产权理论激励机制都设计不出监管投机客、保证市场稳定的体制。


6、微观与宏观经济学的理论框架缺乏医学、生理学和生态学常识。


新古典经济学的基本假设是人性贪婪,人生目标是追求希腊式的快乐,消费者喜欢多多益善。这就是所谓的需求定律的斜率为负,价高量减的缘由。然而这一定律却对金融市场的追涨杀跌视而不见。真实的需求曲线可能是S形的,多均衡就出现了。中医养生的基本经验就是饮食有度,天人合一。如果追求舌尖快乐,肚子吃胀了不但会得肠胃病,还会得肥胖病、糖尿病、心血管病、内分泌病以至癌症。如果人生病求医住院,而非闭门修养,就叫“国进民退”,“大政府”,“看得见的手”,讳疾忌医,岂不荒唐。


经济学天天吵吵嚷嚷的“政府”和“市场”的边界问题,如果你看看脊椎动物,血管之外,有大脑、神经、淋巴系统,都是大脑调节血液流动的微观和中观机制,请问神经系统和血液系统的边界在哪里?现代网络企业也好,产业链、阿里巴巴也好,乃至丰田的中小企业供应链,它们之间产权边界在哪里呢?医生看病的效果,究竟是用药越多越好,还是越少越好,或者是对症下药最好呢?医生好坏的评价,究竟应该是同行与病友的口碑,还是级别、工资、利润和市场的排名呢?


我听《黄帝内经》的解读,汉代的中医就有人体生理结构和运行的概念。人体结构和皇朝结构类似,心是君主之官,肺是宰相之官,肝是将军之官,胃是仓廪之官。血是属阴的向下流动,犹如耗散结构的物质流,气是属阳的向上运动,犹如耗散结构的能量流,魂是指导能量流,能量流又带动物质流的信息流。早在两千多年的黄帝内经,其复杂系统观念的完整和经络系统与病理诊断经验的吻合,远超当代的系统工程和复杂系统。再看被封为经济学圣经的亚当·斯密的《国富论》,经济只有交易和贸易。斯密只看到劳动分工可以提高生产效率,却看不到规模生产的产品如果卖不出去,就会面临巨大的营销风险。斯密承认市场规模导致市场权势,却看不到“看不见的手”不可能达到贸易的自动平衡。[12]斯密去世后出现的铁路、电网和通讯网,请问它们是计划经济、指令经济、自由经济还是协作(coordination) 经济呢?


当过五年铁路工人的我,看到中国本土经济学家马洪、孙尚清写的经济结构分析,对中国工农业发展的结构演进和决策顺序的理解,远超新制度经济学的产权理论。因为产权理论可以解释个体户的激励机制,但是无法解释当代的大企业,大基金。请问没有核心股东的通用电气、通用汽车、土地赠予大学、教师退休基金会,谁是有控制权的大股东?他们是算私有企业、社会企业、国有企业还是集体企业?哪家企业、军队和政府机关是可以自由进出,没有结构性约束的组织呢?生物细胞没有细胞壁,让有害物质任意进出,生命能存在吗?


我专门去问过美国名列前茅的得克萨斯大学商学院营销系的专家,有无边际定价的现实案例?回答是不可能有。现实只有策略定价,成本加成定价,如果实行边际定价,等于初始投资没有成本,可以不用偿还。只要借钱要还,投资要回报,边际定价等于自杀,除非是破产清算。


迷信新古典微观经济学理论的本本主义者,请回答营销学和企业家的现实问题:互联网企业为什么要不惜血本做广告,增加交易成本?现在信息时代的竞争,相信“酒香不怕巷子深”的企业有多大的存活率?企业家和投资家为何关注不同行业的不同投资回报率和资金周转周期?空谈节省交易成本、不研究监管制度的顶层设计,能保证企业打赢国际国内的市场竞争、创新竞争和质量竞争吗?


7、金融和计量经济学的数据分析方法,落后于大萧条以后的数据爆炸及信息时代的火箭科学。


客观而言,当经济学家也难。因为传统的供求曲线理论,是大萧条以前的农业经济学家开创的,那时分析农产品价格的波动,只有年度数据,列个表格就够了。大萧条以后,政府开始大量收集宏观经济数据,也就是年度、季度数据,几百个点,做点统计分析,算算平均值、方差和百分变化率,中等数学就足够了。1950年代出现期货期权市场,逼得经济学家找应用数学家来建立股票市场模型,金融学家开始用微分方程描写布朗运动,高频交易迫使金融界大量引进物理学家、数学家、和计算机科学的人才。只有主流大学微观和宏观经济学的黑板经济学家还在玩供求曲线,只会把需求斜线上移、下移或平移。计量经济学家听信弗里德曼,他鼓吹的“实证经济学”以为稳态计量分析可以检验假设是否正确,但他们也只会回归分析。没想过经济动态过程如果是非平稳态、非线性、不可积且没有解析解时,又如何能做回归分析呢?


等到混沌研究以来,经济学家用的软件包,连工程师、医生都懂的频谱分析都没有,解微分方程的算法也没有,只会解差分方程和矩阵迭代。信息论、信号处理的常识也没有。不知道什么样的问题需要多细的采样间隔,多高的采样频率,对大数据束手无策。经济学的研究又是当教书匠的业余。没有科学家那样的研究经费,可以买先进的计算机和软件,例如物理学家用的数学软件(Matlab), 就是研究原子弹的物理学家开发的,价格比经济学、管理学使用的软件贵的多,当然功能也强大的多。


许多人奇怪,为什么我在物理学研究中心研究经济问题?我的回答非常简单:当代科学的前沿是三个“极”:“极小(分子、原子和基本粒子)”,“极大(星球和宇宙学),还有一个新的“极为复杂(凝聚态、生命、经济和社会)”。研究三个“极”的基础研究,需要大量工具、大量经费并长期投入。没有政府、大学和基金的支持,急功近利,是不可能做出来的。美国没有几个经济学家在拿到终身教授之前,敢做演化经济学和经济复杂性研究。拿到终身教授以后,研究异端经济学也上不了主流杂志,拿不到赞助基金,影响自己在学校和社会的地位。


我在研究经济混沌之前,物理系的研究中心的跨学科研究可以合法研究生物学,心理学(脑科学),但是没有人做经济学。为了把我的研究“合法化”,1987年我拿到博士学位之后,普里戈金专门给得克萨斯大学校长写信,把普里戈金中心从原来的“统计力学与热力学中心”改名为“统计力学与复杂系统中心”,把经济混沌的研究合法化为复杂系统的开创之路。所以,我才能在普里戈金中心坚持约二十年,直到普里戈金和罗斯托都同年去世。我1996年起每年回北大半年,加入新创立的中国经济研究中心,科学院的老领导宋健、周光召、杜润生、包括新建的管理科学中心的数学出身的副主任陈良昆都对经济混沌的研究非常重视。


我没想到的是,我在清一色留学美英回来的海归组成的北大中国经济研究中心开所谓的“异端经济学”课会遇到比美国还大的阻力。给研究生开设的演化经济学、文化经济学、科学方法论都只能列为本科生的选修课,不能算研究生的学分。虽然中心领导开明,倒是给了我一个研究非线性经济学的自留地,但是我没有办法把我在北大具有数学物理背景的学生中发现的、可以冲击诺贝尔经济学奖的天才学生留在大学任教。在普里戈金去世,普里戈金中心改名为量子复杂中心之后,为了抓住机遇建成可以在世界领先的中国的经济复杂性或复杂金融中心,形成发展经济学的中国学派,我只能转战到曾道人个人简历的中国研究院,但依然难以突破现有学科体制的障碍。因为在经济物理国际顶级刊物发表的论文,在国内经济学院和管理学院都不能作为评级的依据,而主流经济学杂志的编辑,又看不懂非线性经济学的论文。即使具有曾经担任科学院理论物理所所长郝柏林这样地位的科学院院士,要到大学推动物理学和生物学的跨学科人才的接纳和提升,也困难重重。中国主流经济学的发展,至今照抄美国经济学教科书的主流模式,没有自然科学与时俱进的跨学科体制,代价高昂。尽管今天中国改革开放的实践举世震惊,但是中国的主流经济学家比美国经济学家还坚定地维护已经过时的经济学理论。他们非常辛苦的讲课筹集资金,但是没有余力拓展更广的科学基础,这阻碍了他们跟上信息时代的进展。


我钦佩的不少经济学家,如林毅夫、卢峰、李玲、平新乔、赵耀辉、胡大源、温铁军、张军、李维森和路风等,能从实践中发现经济理论的问题,给我许多启发。比如,姚洋引入演化博弈论;贾根良引入演化经济学,重振德国历史学派;史正富和孟捷用创新经济学研究新马克思经济学,开拓了新的思路。但是中国金融经济学科学方法的落伍,导致中国金融分析和调控的技术落后,有可能付出重大代价而不自知,因为小农经验已经不能适应火箭科学的金融产业。“包字进城”把大学的一个系的不同专业变成许多互相分割的学院,比如中国科学院分为科学院、工程院、和社会科学院,不过这也妨碍了跨学科研究的发展。中国必须及早引入高科技人才,吸取当年周恩来引入钱三强、钱学森以及聂荣臻听取钱三强的推荐,重用邓稼先、周光召的历史经验,才能有中国“两弹一星”的辉煌成就。也才会出一批如陈春先、郝柏林那样敢闯入科技高峰前沿的天才、业余自学进入研究前沿的本科生。这不是现在许多拥有国外名牌大学的博士就能比的。须知:中国改革许多是上山下乡过的地方干部推动的。


以批判精神著称的经济学家、诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz) 给我讲过一个笑话:“为什么拉美经济垮了,而东亚“四小龙”起飞了?因为哈佛大学、芝加哥大学培养的经济学家在指导拉美政府,而麻省理工学院培养的工程师去了东亚。”这个笑话有点苛刻,因为我见过哈佛大学和芝加哥大学具有开拓精神的行为经济学家,他们对新自由主义的批评也颇为深刻。如果指的不是学校,而是经济学与工程学、科学的差别,斯蒂格利茨的笑话却是很深刻的。因为日本、韩国的经济学家,深究东亚金融危机后日韩经济的衰落原因,直接了当地批评留美经济学家搬回来的美式MBA管理教条,否定了日本、韩国原创的企业家经营模式和宏观决策对金融自由化的抵制。中国经济学家可以问问这些日韩的本土经济学家,对美国主流经济学有什么体会?不要因媒体经济学的炒作而将其当成普适的均衡经济学。


亚当·斯密自己就明白,劳动分工的发展一定会导致市场规模竞争,结果一定是非均衡的“权势(power)”。[13]马克思对资本主义内生不稳定性的观察,比哈耶克更深刻。有待发展的只是数据分析和复杂模型。哈耶克对经济周期的观察比凯恩斯、弗里德曼深刻,但是哈耶克不懂资本主义和帝国主义的政治。哈耶克主张废除央行,回到意大利城邦时代的金融体制,因为他完全不懂英国、美国所建立的央行不过是发战争债、实现帝国争霸的金融工具。国内有些学者把哈耶克的自生秩序和普里戈金的自组织系统混为一谈。[14]其实普里戈金和杨振宁一样,是非常关心国际政治的科学家。他们主张的科技政策和社会发展,远比哈耶克和霍金高明。我和普里戈金和杨振宁都有交往。“高山仰止,景行行止”!科学家的历史地位和思想影响,不是论文引用率或诺贝尔奖就能衡量的。


结论


西方主流的新古典经济学,是空想资本主义的市场交换理论。否认有限资源下的市场经济,除了交换维度以外,还有竞争和分配两个维度。没有时间和空间的价格分布的波动,才能虚构超距作用的一般均衡框架,幻想可以瞬时调节的资源配置。从方法论的角度讲,微观经济学否认规模递增下的非线性需求和供给曲线,宏观经济学不考虑产业结构,制度经济学不考虑产业和企业的生命周期,计量经济学不会解连续时间的微分方程,也不会处理非稳态的频谱分析,才会使号称社会科学王冠的经济数学,还处在牛顿微积分和牛顿力学以前的时代。经济学描写“看不见的手”所采用的噪声驱动模型、随机游走模型和布朗运动模型,给计量经济学家戴上一副“白色眼镜”,把色彩缤纷的非均衡世界,看成是白茫茫一片的均衡世界。这在物理学上被称为“热寂”,也就是没有生命的市场乌托邦。即使传统社会的农贸市场,也知道农作物有季节性的生命周期。但西方主流经济学却将支持马克思资本主义周期性的危机理论熊彼特的生物钟理论视为异端,排除在主流经济学的课程之外。


中国经济学家要解释中国道路的经验,必须突破西方主流经济学的范式。我们提出“代谢增长论”来解释大国和产业的兴衰,因为根据内生增长论所依凭的知识累积论,是不可能理解产业竞争的新陈代谢的。我们主张探索新的大统一理论,整合经济学的三驾马车(即强调市场交换功能的古典经济学、强调市场竞争的熊彼特创新和演化经济学以及强调市场分配功能的马克思经济学),用以构建以科技而非资本为经济发展引擎的代谢经济学。在科学方法上,我们可以用层级架构来统一物理学、生态学和经济学的理论框架。[15]根据上述理论框架,可以将分工受限于市场规模的斯密定理,发展为资源约束下的非线性生态经济动力学。非线性计量经济学分析的数学工具,则可以借用理论物理成功应用的数学工具,包括普里戈金的耗散结构论、薛定谔量子生物学提出的大数原则、量子力学和信息论发展的测不准关系和时间-频率分析以及非线性动力学的生灭过程和小波表象。[16]凯恩斯的名著《就业、利息和通论》,在我看来“通论”的提法是中国学者的误译,因为凯恩斯的原意是发展非均衡经济学的“一般理论”(general theory), 而把古典经济学的均衡理论作为“特殊理论”(special theory), 仿照的是爱因斯坦的大统一理论,把“特殊相对论”(special relativity, 中文误译为“狭义相对论”) ,作为“一般相对论”(generalrelativity, 中文误译为“广义相对论”)的特例,就如牛顿力学也是特殊相对论的特例一样。哲学上“一般”与“特殊”的关系,不同于语义上“狭义”和“广义”,或“专著”和“通论”的关系。我们发展的代谢经济学,不是经济学的一派排斥另一派,而是构造一般理论,吸收包容各派的有益成分。[17]因为非平衡非线性是自然和社会的一般规律,平衡或线性只是特殊规律。就如曲线的片段可以近似为折线,但曲线的方向不停改变,而每段折线的方向是固定的。这是几何的常识。用到经济学和哲学也是同样的道理。在方法论上,毛泽东非平衡发展的思想,和邓小平开放竞争的观念,都突破了斯密和马克思的均衡框架。中国经济学可以为人类认识做出更大的贡献。


杨振宁的规范场理论部分实现了爱因斯坦未能实现的理想,统一了物理学四种相互作用中的两种,即电磁相互作用和弱相互作用。普里戈金的耗散结构理论,试图统一物理学和生物学的基础。我们的工作是推广普里戈金的统一框架,因为生物学和经济学都是开放的耗散系统。生物学演化的基础是化学反应方程,生态学的基础是物种竞争模型,也是我们代谢经济学的基础。两者数学上是同类的,描写的都是生物和经济现象,因此都适用于物理学非线性的小波模型,而非线性的谐振波和白噪声模型。


我把此文献给经济学的年青一代,尤其是不满足传统经济数学,又对定量经济分析感兴趣的学人,希望你们学点基础数学的微分方程、随机过程,物理学的统计力学,计算机科学的信息论和工程数学的频谱分析。这就不难开展被主流经济学视为“异端”,但又被跨学科研究视为“前沿”的经济学研究,包括复杂经济学、演化经济学、创新经济学、心理经济学、行为经济学、生态经济学、实验经济学、经济物理、非线性计量经济学等等,或者统一在“复杂系统科学”的名下。关键是用新的数学工具,分析当代的现实问题,而非满足乌托邦市场的什么“最优分析”。在一个开放竞争的多元世界,世界演化的规律就是不确定性和多样性。多样性是均衡收敛的对立面,却是生命演化的机遇所在。愿和敢于冒险和探索的年青人共勉!


【注释】

[1]陈平,《纪念演化物理学家普里高津》,《科学文化评论》,第1卷第5期,2004年10月,第30-35页。

[2] Foley, Duncan K. Adam's Fallacy: A Guide to Economic Theology, Harvard University Press (2008).

[3]陈平,《经济混沌的经验和理论证据》(1987),参阅陈平著《文明分岔、经济混沌和演化经济动力学》,第3.2章,北京:北京大学出版社,2004年,第256-284页。

[4]Granger,C.W.J. and P. Newbold, Forecasting Economic Time Series, Academic Press, New York (1986).

[5]Granger,C.W.J.Spectral Analysis of Economic TimeSeries, Princeton University Press (1964).

[6]陈平,《经济周期理论的弗里希模型之谜:均衡经济学和永动机模型》, 《清华政治经济学报》第3卷,2015年,第41-54页。

[7]陈平,唐毅南,《产能过剩的认识盲区和再诊断》,《中国社会科学评价》,6月号,2016年,第1-21页。

[8]陈平,《郝柏林之问催生经济混沌的延时微分方程模型》,科学网博客,2018年3月13日,http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=3382190&do=blog&id=1103612

[9] Krugman,P. “How Did Economists Get It So Wrong?”The New York Times, Sept.2, (2009).

[10]陈平,“新自由主义的警钟:资本主义的空想与现实”,《红旗文稿》2014年,12期。

[11]Coase,Ronald H. The Firm, the Market, and theLaw, University of Chicago Press, Chicago (1988).

[12]陈平,《代谢增长论:市场份额竞争,学习不确定性和技术小波》, 《清华政治经济学报》第2卷,2014年,第26-52页。

[13]陈平,《中国经济改革之路:对话斯密及马恩列斯》,《观察者》网,2018年4月22日,https://user.guancha.cn/main/content?id=12767

[14]陈平,《盲目吹捧空想资本主义理论,误导中国经济学界》,《观察者》网,2017年4月14日。https://www.guancha.cn/chenping1/2017_04_18_404134.shtml

[15] Chen, P. Economic Complexity and Equilibrium Illusion: Essays on MarketInstability and Macro Vitality, London, Routledge (2010).

[16]陈平北大讲座:《走向生态学、经济学、和文明史的大统一框架》,《科学网》博客,2018年5月11日。http://blog.sciencenet.cn/home.phpmod=space&uid=3382190&do=blog&id=1113388

[17]陈平,《经济复杂与均衡幻象:关于市场非稳定与宏观生机的论文集》,《演化与创新经济学评论》,2010年第3辑,第16-26页。



本文发表于《政治经济学报》第12卷


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